Lambda 策略支持能力说明

本文档面向策略编写用户，说明当前 Python 回测策略中可以直接使用的库、函数和不支持的能力。

用户提交的 req 只需要包含策略代码，例如 init、handle_bar、after_trading 等函数。不需要也不应该写平台启动代码。

基本写法

策略代码中不要写 import，平台会自动提供常用库和回测 API。

推荐写法：

def init(context):
    context.stock = "000001.SZ"
    set_benchmark("000300.SH")


def handle_bar(context, bar_dict):
    hist = attribute_history(context.stock, 5, "1d", ["close"])
    if len(hist) < 5:
        return

    ma5 = hist["close"].mean()
    current = bar_dict[context.stock].close
    order_target_percent(context.stock, 1.0 if current > ma5 else 0)

不要写：

from pylambda.api import *
from pylambda import load_lambda
import types

strategy = types.ModuleType("user_strategy")
load_lambda(...)
result = run_backtest(...)

这些由平台自动完成。

支持的策略回调函数

当前支持以下策略函数：

函数名	说明
init(context)	回测开始时执行一次，也可写作 initialize(context)
before_trading(context)	每个交易日前或每个交易日首根 bar 前执行，也可写作 before_trading_start(context)
handle_bar(context, bar_dict)	每根 bar 执行，是默认主策略入口，也可写作 handle_data(context, bar_dict)
after_trading(context)	每个交易日结束后执行，也可写作 after_trading_end(context)
on_strategy_end(context)	回测结束时执行一次
on_order(context, order)	订单事件回调
on_trade(context, trade)	成交事件回调

关于 trade：

• trade 只是普通函数名，不是 run_backtest 自动识别的生命周期回调。
• run_backtest 直接识别的每根 bar 主入口是 handle_bar(context, bar_dict) 或 handle_data(context, bar_dict)。
• 如果希望沿用 trade 风格，需要在 init(context) 中调用 run_daily(trade, time_rule="every_bar") 注册。
• 被 run_daily 注册的函数支持 func(context) 或 func(context, bar_dict) 两种签名。
• 调度函数会在每根 bar 的 handle_bar 之前执行。
• 如果没有调用 run_daily(...)，只定义顶层 trade 函数不会被自动调用。

示例：

def init(context):
    context.stock = context.universe[0]
    run_daily(trade, time_rule="every_bar")


def trade(context, bar_dict):
    pass

可直接使用的常用库

以下名字可以在策略中直接使用，无需 import。

名字	说明	示例
datetime	日期时间类	datetime.now()
date	日期类	date(2026, 1, 1)
timedelta	时间差	timedelta(days=1)
timezone	时区	timezone.utc
dt	datetime 模块	dt.datetime.now()
math	数学函数	math.sqrt(9)
statistics	统计函数	statistics.mean(values)
decimal	高精度小数模块	decimal.Decimal("1.23")
Decimal	高精度小数类	Decimal("1.23")
json	JSON 编解码	json.dumps(data)
re	正则表达式	re.match("a", text)
collections	容器工具	collections.Counter(values)
itertools	迭代工具	itertools.chain(a, b)
functools	函数工具	functools.reduce(func, values)
operator	操作符函数	operator.add(a, b)
bisect	二分插入和查找	bisect.bisect_left(values, x)
heapq	堆队列	heapq.heappush(values, x)
copy	对象复制	copy.copy(obj)
dataclasses	数据类模块	dataclasses.asdict(obj)
dataclass	数据类装饰器	@dataclass
enum	枚举模块	enum.Enum
Enum	枚举基类	class Side(Enum): ...
typing	类型标注工具	typing.Any
random	随机数工具	random.choice(values)
SimpleNamespace	简单对象容器	SimpleNamespace(value=1)
np	NumPy	np.array([1, 2, 3])
numpy	NumPy，同 np	numpy.mean(values)
pd	pandas	pd.DataFrame(data)
pandas	pandas，同 pd	pandas.Series(values)

np 和 numpy 是同一个模块；pd 和 pandas 是同一个模块。

可直接使用的回测 API

平台会提供 pylambda.api 中的回测 API，策略中可以直接调用。

常见 API 示例：

类型	示例 API
基准和参数	set_benchmark、set_commission、set_slippage
行情查询	get_price、attribute_history、history、get_current_data、get_datetime
下单交易	order、order_target、order_value、order_percent、order_target_value、order_target_percent
记录输出	record
定时任务	run_daily
股票池和板块查询	get_stock_list、get_stock_list_in_sector

平台当前会注入 pylambda.api.__all__ 中的名字；但本文档明确标注为“不支持”的接口，即使运行环境中存在，也不能作为当前可用策略能力使用。

支持的 Python 语法

当前支持常规 Python 策略写法，包括：

• 函数定义
• 全局变量
• 类定义
• @dataclass
• Enum
• 列表、字典、集合、元组
• 推导式
• for / while
• if / elif / else
• try / except
• 类型标注

示例：

@dataclass
class Params:
    window: int = 5


class Signal(Enum):
    BUY = 1
    SELL = 2

不支持的写法

不支持用户自己导入包

策略中不要写任何 import。

不支持：

import os
import pandas as pd
from datetime import datetime
from pylambda.api import *

请直接使用平台提供的名字：

started_at = datetime.now()
frame = pd.DataFrame(data)

不支持完整脚本模式

策略中不要调用：

load_lambda(...)
run_backtest(...)
types.ModuleType(...)

这些由平台包装层自动处理。

不支持的调度入口

当前支持 run_daily(...)。以下调度或 tick 入口当前不作为可用策略能力：

run_weekly
run_monthly
handle_tick

不支持文件、网络、进程和系统操作

以下包和能力不面向策略开放：

os
sys
pathlib
shutil
subprocess
socket
requests
urllib
http
ftplib
smtplib
multiprocessing
threading
asyncio
pickle
marshal
importlib
inspect
builtins
ctypes

不要在策略中读写本地文件、访问网络、启动进程或动态加载代码。

不支持的函数和操作

以下函数不支持：

open
input
eval
exec
compile
__import__
globals
locals
vars
dir
getattr
setattr
delattr
breakpoint

示例：

open("data.csv")
eval("1 + 1")
getattr(context, "stock")

这些写法都不支持。

pandas / NumPy 使用限制

pandas 和 NumPy 支持用于内存中的指标计算、表格处理和数组计算。

支持示例：

values = np.array([1, 2, 3])
mean_value = np.mean(values)

frame = pd.DataFrame({"close": values})
ma = frame["close"].rolling(2).mean()

不支持 pandas 读文件、读数据库、读 HTML、读 pickle 等 IO 操作，例如：

pd.read_csv
pd.read_excel
pd.read_sql
pd.read_json
pd.read_parquet
pd.read_pickle
pd.read_html
pd.read_table
pd.ExcelFile
pd.ExcelWriter
pd.HDFStore

不支持 pandas 写文件、写数据库等操作，例如：

to_csv
to_excel
to_json
to_sql
to_parquet
to_pickle
to_hdf
to_html
to_xml

不支持 NumPy 文件 IO，例如：

np.load
np.save
np.savez
np.loadtxt
np.savetxt
np.genfromtxt
np.fromfile
np.memmap
array.tofile

请求参数要求

策略源码放在请求的 req 字段中，回测参数放在结构化字段中。

示例：

{
  "reqId": 202400,
  "req": "def init(context):\n    context.stock = \"000001.SZ\"\n\ndef handle_bar(context, bar_dict):\n    pass\n",
  "req_len": 94,
  "total_len": 94,
  "task_userid": "USER_ID",
  "task_uuid": "",
  "symbols": ["000001.SZ"],
  "blocks": [],
  "start_date": "2025-01-01",
  "end_date": "2026-06-30",
  "frequency": "1d",
  "initial_cash": 500000.0,
  "modname": "mod_backtest.dll"
}

说明：

• symbols 可以为空，但如果策略在 init 中立即查询某只股票行情，建议把该股票放入 symbols，便于平台提前初始化数据。
• blocks 可以为空。
• start_date、end_date、frequency 必填。
• initial_cash 可不填，默认 0；不能小于 0。

防未来函数规则

平台会尽量保证策略只能看到当前回测时间之前或当前已完成 bar 的数据。

基本规则：

• history 默认不包含当前未完成 bar。
• attribute_history 默认不包含当前未完成 bar。
• get_price 的 end_date 不应超过 context.current_dt。
• 不建议跨日期缓存复权行情结果。
• 用户自行读取外部文件或外部数据时，需要自行保证没有未来数据。

示例：

def handle_bar(context, bar_dict):
    hist = attribute_history("000001.SZ", 20, "1d", ["close"])
    # hist 中只包含当前时点可见的数据

常见错误原因

错误现象	常见原因	处理方式
imports are not allowed	策略里写了 import	删除 import，直接使用平台提供的名字
forbidden builtin	使用了不支持的内置函数	改成普通策略逻辑，不使用文件/反射/动态执行能力
forbidden pandas IO attribute	使用了 pandas 读写文件/数据库 API	改为使用平台行情 API 或内存数据
forbidden numpy IO attribute	使用了 NumPy 文件 IO API	改为内存计算
证券不存在或未加载	策略查询的证券未被平台提前初始化	在请求 symbols 中传入策略需要交易或立即查询的证券
回测股票池为空	symbols 和 blocks 都为空，且策略未能提供有效股票池	在请求中提供 symbols 或 blocks