通达信量化平台

Order 常用字段：

字段	说明
`order_id`	订单编号
`symbol`	证券代码
`amount`	委托数量，买入为正，卖出为负
`price`	委托价格
`filled`	已成交数量
`status`	订单状态，例如 `filled`、`rejected`、`cancelled`
`side`	`buy` 或 `sell`
`datetime`	下单时间
`filled_dt`	成交时间
`avg_price`	平均成交价
`message`	失败或状态说明
`cancelable`	是否可撤

Trade 常用字段：

字段	说明
`trade_id`	成交编号
`order_id`	对应订单编号
`symbol`	证券代码
`amount`	成交数量
`price`	成交价格
`side`	`buy` 或 `sell`
`datetime`	成交时间
`cost`	交易成本

系统自动交易信号：

get_trade_signals() 查询的是交易执行层自动生成的标准信号行。策略只要调用 order / order_value / order_target / order_percent / order_target_value / order_target_percent / order_target_weights，平台会在订单提交、拒绝、成交、部分成交、撤单和过期时自动记录，不要求用户在 handle_bar / on_order / on_trade 中手工 record()。

需要注意：回测阶段和执行阶段含义不同。

阶段	云端行为	用户侧含义
回测阶段	云端按回测撮合规则模拟订单、成交、持仓和资金，并同步输出交易信号	`trade_fill` 表示回测模拟成交
执行阶段	云端只运行策略并生成交易信号，不连接券商、不连接模拟交易系统、不确认成交	信号是下单建议，用户在客户端自行确认和下单

执行阶段的交易信号适合客户端订阅、轮询或从结果文件读取。客户端收到信号后，应结合真实账户资金、持仓、可卖数量、交易权限和本地风控重新确认，不能把云端信号直接等同于真实成交。

执行阶段最小入口：

result = run_signal(
    strategy="my_strategy.py",
    symbols=["600000.SH"],
    run_dt="2026-07-24",
    trigger="close",
    output_dir="signal_output",
    strategy_id="strategy-001",
    job_id="job-001",
    account_snapshot={
        "snapshot_time": "2026-07-24 14:55:00",
        "trading_day": "20260724",
        "total_value": 100000,
        "available_cash": 80000,
        "positions": {
            "600000.SH": {"amount": 1000, "available_amount": 1000}
        },
    },
    signal_validity_policy={
        "enabled": True,
        "quote_same_trading_day": True,
        "require_all_symbols_quote": True,
        "snapshot_same_trading_day": True,
        "snapshot_max_age_seconds": 300,
    },
)

print(result.generated_count, result.blocked_count)

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run_signal() 会输出 trade_signals.csv / signal_job.json / signal_result.json / signal_manifest.json / run.log。内部先写入不可消费的暂存清单，校验通过后才原子发布正式 signal_manifest.json；平台只能读取正式清单，不能消费暂存文件。正式 manifest 包含明细和描述文件的 SHA-256；执行阶段不输出 trades.csv，也不会把云端信号写成真实成交。

执行阶段如果策略调用 order_target / order_target_percent / order_target_weights，建议传入 account_snapshot。有快照时平台会换算目标仓位差额；缺快照或缺行情时输出 blocked 信号，不会用默认初始资金伪造数量。

执行阶段策略模板：


def init(context):
    context.stock = context.universe[0]
    set_log_level("INFO")
    run_daily(open_signal, time_rule="open")
    run_daily(close_signal, time_rule="close")


def before_trading(context):
    # trigger="open" 时会调用，用于开盘前准备参数或刷新股票池。
    pass


def open_signal(context, bar_dict):
    # 云端只生成信号，不连接券商，也不确认成交。
    order(context.stock, 1000)


def handle_bar(context, bar_dict):
    # trigger="every_bar" 或 "HH:MM" 时也会调用，可在这里按当前 bar 判断信号。
    if bar_dict[context.stock].close > 10:
        order_target_percent(context.stock, 0.2)


def close_signal(context, bar_dict):
    order(context.stock, -500)


def after_trading(context):
    # trigger="close" 时会调用，用于收盘后记录摘要。
    pass

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# 当前成交和拒单规则

当前版本已经包含以下基础交易和撮合规则：

买入数量按 A 股 100 股整数倍向下取整。
卖出数量不能超过 Position.available_amount。
当天买入的股票当天不可卖出，下一交易日可卖。
当前 Bar.paused 或 Bar.is_paused 为 True 时，买卖订单会被拒绝。
买入成交价达到或超过 Bar.high_limit 时，订单会被拒绝。
卖出成交价达到或低于 Bar.low_limit 时，订单会被拒绝。
如果行情数据没有提供 paused / high_limit / low_limit 字段，平台不会伪造这些字段，也不会因为字段缺失而拒单。
限价单支持跨 bar 延续、部分成交、撤单和按 limit_order_expire_bars 过期。
get_match_logs() 可查看订单提交、等待、部分成交、成交、撤单和过期日志。