10.5 设置市价单回测成交机制

set_execution(mode)

该函数只影响本地回测撮合。

参数：

参数	说明
mode	只能传字符串 "close" 或 "next_open"

可选值：

值	说明
"close"	当前 bar 收盘价撮合
"next_open"	下一根 bar 开盘价撮合

使用要求：

• 建议在 init(context) 中调用。
• 当前 Lambda 默认成交机制为 "next_open"；用户不调用 set_execution() 时，市价单默认下一根 bar 开盘价成交。
• set_execution("next_open") 会同时设置市价单延迟 1 根 bar，并在下一根 bar 使用 open 撮合。
• set_trade_delay(value) 是低层延迟参数，只控制延迟 bar 数，不改变当前 execution 使用的成交价格字段。

示例：

def init(context):
    context.stock = "000001.SZ"
    # "next_open"：下一根 bar 开盘价撮合（默认值）
    # "close"：当前 bar 收盘价撮合
    set_execution("next_open")

def handle_bar(context, bar_dict):
    order_target_percent(context.stock, 1)

注意
set_execution本身包含了set_trade_delay的默认设置。
set_execution 里面，close时delay=0,next_open时delay=1；所以会出现set_trade_delay后再设置set_execution时set_trade_delay会被覆盖掉。 建议如果要延迟信号，set_trade_delay在set_execution后面。